據商品期貨交易委員會的數據顯示，截至2015年1月13日的一周，投機基金在農產品期貨和期權市場的凈多單則減少了近5萬手，前一周是減少2.3萬手。

基金減持多單最突出的品種為大豆，因為美國農業部在1月12日的供需報告出人意料地維持2014/15年度大豆期末庫存不變，沒有像市場預期的那樣調低庫存。美國農業部雖然調高了2014/15年度大豆出口，但是同時也調高了當年大豆產量，兩者正好相抵。美國農業部數據導致當日芝加哥大豆期貨下跌。截至1月13日的一周，芝加哥大豆期貨下跌了5個百分點。CFTC的持倉數據也揭示了對沖基金在大豆價格下跌中扮演的角色，基金將大豆期貨期權的凈多單減少了2.8萬手，這也是7個月來減持多單力度最大的一次。

投機基金在芝加哥玉米市場上的凈多單也大幅減少了2.2萬手，這也是近六個月來的最大拋售力度，盡管1月12日的美國農業部報告對玉米并不是那么利空，事實上，美國農業部對2014/15年度美國玉米期末庫存調低的幅度超出了投資者的預期。不過，美國農業部調低庫存的依據是乙醇產量預測值上調，而許多投資者對此有疑問，認為原油價格下跌可能不利于乙醇消費需求，例如荷蘭合作銀行就表示美國農業部的乙醇數據存在疑問，因為原油價格下跌已經導致乙醇生產出現虧損。不過，包括摩根士坦利在內的其他一些投行則對乙醇需求持更為樂觀的看法。

投機基金在芝加哥小麥市場也減持多單，不過減持幅度相對較小，僅為4,712手，凈多單也降低到不足1萬手。當周芝加哥小麥期價下跌了7%以上。

表1：截至2015年1月13日，基金在谷物和油籽期貨的凈持倉部位，單位：手*

注：在凈持倉一欄，負值代表為凈空頭部位；在“較一周前變化”一欄，正值代表凈做多，負值代表凈做空